Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
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Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen

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ISBN: 978-3-86556-391-0
1. Auflage 2013 
368 Seiten




Regulatorische Anforderungen, Verfahren, Methoden und Prozesse


In den vergangenen Jahren ist die adäquate Modellierung von Risiken mit Hilfe von Risikomodellen einerseits und der Umgang mit Modellschwächen und Optimierungsmöglichkeiten andererseits verstärkt in den Fokus sowohl der Banken als auch der Aufsicht gelangt. Mit Basel III und der anstehenden Überarbeitung des Handelsbuchregimes (Trading Book Review, „Basel 3.5“) ist ein weiteres Ansteigen der quantitativen Anforderungen und eine zunehmende Fokussierung auf Modellrisiken und Validierungen und Plausibilisierungen von Risikomodellen bereits vorgezeichnet. Gerade kleinere und mittlere Kreditinstitute wird eine risikoadäquate Validierung der im Einsatz befindlichen Risikomodelle und damit verbundenen Steuerungsverfahren vor große konzeptionelle und praktische Herausforderungen stellen. Daher ist der angemessene Umgang mit den entsprechenden Anforderungen wie auch die geschäftsstrategisch orientierte risikoadäquate Weiterentwicklung der internen Quantifizierungsverfahren ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. In dem Handbuch, das von Praktikern für Praktiker erstellt wurde, wird einerseits Wert auf eine praxisorientierte Darstellung gelegt, ohne die vielfach notwendige theoretische Tiefe vermissen zu lassen.



Weitere Informationen

Herausgeber und Autoren:

Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt und Mitglied des Competence Center for Statistics and Operations Research (CCSOR). Zuvor war er mehrere Jahre für die deutsche Bundesbank tätig.


Dr. Peter Quell leitet die Einheit Portfoliomodelle für Marktpreis- und Kreditrisiko bei der DZ BANK AG in Frankfurt. Davor war er u.a. bei der dfine GmbH tätig.


Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle. Zuvor war er bei der deutschen Bundesbank für die Leitung und Durchführung bankaufsichtsrechtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig.



Das Buch erzielt seine hohe Qualität durch eine zwischen Bank, Aufsicht, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung und Forschung ausgewogene Autorenschaft.