Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
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Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen

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ISBN: 978-3-86556-470-2
Art.-Nr.: 22.496-1700
2. Auflage 2017
Einbandart: gebunden
472 Seiten



2. Auflage 2017

 

 

Über das Buch

 

Der adäquate Einsatz von Modellen zur Abbildung von Risiken ist heute wichtiger denn je. Darüber hinaus haben vor dem Hintergrund der jüngsten Finanz- und Schuldenkrisen sowohl die regulato-rischen als auch die ökonomischen Anforderungen an die Modellvalidierung sowie den Umgang mit Modellschwächen deutlich zugenommen.

Das Buch vermittelt ausführlich die Aspekte des Modellrisikos bei Risikomodellen und deren Validierung. Die nun vorliegende zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage berücksichtigt hierbei die neuen regulatorischen Vorgaben. Es werden nunmehr sowohl Ansätze zur Quantifizierung von Modellrisiken als auch Beispiele zur Aufsetzung einer vollständigen Modellgovernace behandelt. Dabei zeigt das Buch die Verfahren und Methoden zur Validierung von Marktpreis- und Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko und operationellen Risiken sowie Liquiditätsrisiken und wirft einen Blick auf die regulatorischen Anforderungen. Darüber hinaus enthält es viele wertvolle Hinweise für die Praxis.

 

 

 

 


 

 

Inhalt    
  • Grundsätzliche Aspekte des Modellrisikos
  • „„Mindestanforderungen an die Validierung, prozessuale Aspekte, Umgang mit Modellrisiken, regulatorische Anforderungen
  • „„Validierung von Rating-Verfahren, von Kreditportfolio- und Marktrisikomodellen sowie
  • „„Modellen für Kontrahentenrisiken 
  • Validierung von Modellen für operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken
Herausgeber und Autoren      

 

Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist seit 2014 Professor für Finanzmathematik an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Friedberg und Vorsitzender des Prüfungs- und Studiengangsausschusses des Masterstudien-gangs Business Mathematics.
Dr. Peter Quell leitet die Entwicklung und Validierung von Marktpreis- und Kreditrisikomodellen im Controlling einer großen deutschen Bank.
Dr. Carsten S. Wehn leitet in einer großen deutschen Bank die Einheit Modellvalidierung und verantwortet die unabhängige Validierung von Bewertungs- und Risikomodellen. Darüber hinaus leitet er die Einheit Controlling Risikotragfähigkeit und operationelle Risiken.
Die Autoren sind Experten aus der Bank-, Beratungs- und Aufsichtspraxis.

Preis und Seitenzahl   

Bei dem angegebenen Preis und der Seitenangabe handelt es sich bis zum Erscheinungstermin um circa-Angaben.